Bestellen Terug

Hoofdkenmerken

Auteur:	Martin, Vance
Titel:	Econometric Modelling with Time Series Specification, Estimation and Testing
Uitgever:	Cambridge University Press
ISBN:	9780521196604
ISBN boekversie:	9781139533720
Serie:	Themes in Modern Econometrics
Serie:	Themes in Modern Econometrics
Land van oorsprong:	United Kingdom
Prijs:	€ 150.80
Verschijningsdatum:	28-12-2012
Bericht:	Langere levertijd (2-3 weken)

Inhoudelijke kenmerken

Categorie:	Computer science
Geillustreerd:	97 Tables, unspecified; 104 Line drawings, unspecified
Dewey code:	330.015195

Technische kenmerken

Verschijningsvorm:	Hardback
Paginas:	924
Hoogte mm.:	229
Breedte mm.:	161
Dikte mm.:	54
Gewicht gr.:	1442

 

Inhoud:

This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation.